Series Temporales y Predicción. Modelos clásicos, multivariantes y financieros
por Carlos de Anta Puig
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El análisis de series temporales constituye una de las herramientas fundamentales para comprender y anticipar la evolución de los fenómenos económicos y financieros. Desde la inflación y el crecimiento económico hasta la demanda energética, las ventas empresariales o la volatilidad de los mercados financieros, gran parte de las decisiones relevantes dependen de nuestra capacidad para extraer información del pasado y transformarla en predicciones útiles para el futuro.
Este manual ofrece un recorrido completo y riguroso por las principales técnicas de modelización y predicción temporal. Partiendo de los fundamentos clásicos de la disciplina —descomposición de series, estacionariedad, modelos AR, MA, ARMA y ARIMA—, el lector avanzará progresivamente hacia herramientas de mayor sofisticación, como los modelos VAR y VECM, la cointegración, los modelos ARCH y GARCH, el alisado exponencial, los modelos ETS y las técnicas modernas de aprendizaje automático aplicadas a series temporales.
La obra dedica además una atención especial al análisis financiero, incorporando capítulos sobre volatilidad, medición del riesgo mediante Value at Risk y Expected Shortfall, GARCH multivariante, memoria larga, volatilidad realizada con datos de alta frecuencia y teoría de valores extremos.
Con un enfoque eminentemente práctico, todos los métodos se desarrollan mediante ejemplos reales y código reproducible en R, permitiendo al lector no solo comprender la teoría subyacente, sino también aplicarla de forma inmediata a problemas reales de análisis y predicción.
Dirigido a estudiantes de Economía, Finanzas, Ciencia de Datos y disciplinas afines, así como a profesionales que necesiten modelizar fenómenos dinámicos, este libro proporciona una formación sólida y actualizada en una de las áreas más relevantes de la econometría moderna.
Acerca del Autor
Carlos de Anta Puig
Carlos de Anta Puig es economista, perito financiero y especialista en finanzas cuantitativas y modelización económica. Es miembro del Registro de Economistas Forenses y del Instituto Español de Analistas Financieros, y ejerce profesionalmente en Madrid con despacho profesional propio.
Desde 1998 desarrolla su actividad como perito economista, centrado en la elaboración, ratificación y defensa de dictámenes periciales en procedimientos judiciales de distinta naturaleza. Su práctica profesional abarca la valoración de daños económicos, instrumentos financieros y análisis cuantitativo, con un enfoque basado en metodologías propias y herramientas de simulación avanzadas.
Compagina su actividad profesional con la docencia universitaria, donde imparte las asignaturas de econometría, y microeconometría en diferentes grados y programas.
Su trabajo se caracteriza por la integración de rigor técnico, aplicabilidad práctica y desarrollo de marcos operativos reproducibles de modo sistemático que permiten trasladar modelos econométricos complejos a entornos reales de decisión.
